Thomas Krause

Thomas Krause
Aktuelle Position

seit 3/14

Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Finanzmärkte

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

Forschungsschwerpunkte

  • Finanzmarktstabilität und Bankenregulierung
  • politische Ökonomie des Bankensystems
  • Haushaltsfinanzierung und Häusermarkt

Thomas Krause arbeitet seit November 2013 am IWH an seiner Doktorarbeit, zunächst als Stipendiat und seit März 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Finanzmärkte.

Thomas Krause forscht zu Themen der Stabilität von Finanzmärkten, der Bankenregulierung sowie der Wechselwirkung zwischen Finanzmarktfriktionen und Realwirtschaft. Von 2007 bis 2013 studierte Thomas Krause an der Universität Leipzig Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) und Volkswirtschaftslehre (M.Sc.) sowie Financial Economics an der Ohio University.

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Thomas Krause
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Publikationen

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Complexity and Bank Risk During the Financial Crisis

Thomas Krause Talina Sondershaus Lena Tonzer

in: Economics Letters , 2017

Abstract

We construct a novel dataset to measure banks’ complexity and relate it to banks’ riskiness. The sample covers stock listed Euro area banks from 2007 to 2014. Bank stability is significantly affected by complexity, whereas the direction of the effect differs across complexity measures.

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Arbeitspapiere

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Bank-specific Shocks and House Price Growth in the U.S.

F. Bremus Thomas Krause Felix Noth

in: IWH-Diskussionspapiere , Nr. 3, 2017

Abstract

This paper investigates the link between mortgage supply shocks at the banklevel and regional house price growth in the U.S. using micro-level data on mortgage markets from the Home Mortgage Disclosure Act for the 1990-2014 period. Our results suggest that bank-specific mortgage supply shocks indeed affect house price growth at the regional level. The larger the idiosyncratic shocks to newly issued mortgages, the stronger is house price growth. We show that the positive link between idiosyncratic mortgage shocks and regional house price growth is very robust and economically meaningful, however not very persistent since it fades out after two years.

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The Role of Complexity for Bank Risk during the Financial Crisis: Evidence from a Novel Dataset

Thomas Krause Talina Sondershaus Lena Tonzer

in: IWH-Diskussionspapiere , Nr. 17, 2016

Abstract

We construct a novel dataset to measure banks’ complexity and relate it to banks’ riskiness. The sample covers stock listed Euro area banks from 2007 to 2014. Bank stability is significantly affected by complexity, whereas the direction of the effect differs across complexity measures. This heterogeneity advises against the use of a single complexity measure when evaluating the implications of bank complexity.

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